Представитель ФРС по банковскому надзору возложил ответственность за крах банка Силиконовой долины на «типичный случай бесхозяйственности», заявив, что правление ФРС было проинформировано о проблемах, с которыми столкнулся BOC, в середине февраля.
В показаниях на слушаниях в Конгрессе, обнародованных перед ожидаемым допросом американских законодателей во вторник о провале SVB, Майкл Барр, вице-председатель Федеральной резервной системы по надзору, раскритиковал «целенаправленную бизнес-модель» банка.
Он также предложил возможное ужесточение банковских правил, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, и сказал, что регулирующие органы США готовы снова вмешаться в случае необходимости.
«Мы продолжим внимательно следить за состоянием банковской системы и готовы использовать все наши инструменты для учреждения любого размера по мере необходимости, чтобы поддерживать систему в целости и сохранности», — сказал Барр.
ФРС начала рассмотрение краха SVB, который должен состояться к 1 мая, но Барр отметил, что банк допустил ряд серьезных ошибок по мере своего роста в последние годы.
во время первой фазы [coronavirus] В условиях пандемии и бума в технологическом секторе SVB продемонстрировал огромный рост депозитов. Банк инвестировал доходы от этих депозитов в долгосрочные ценные бумаги, чтобы увеличить доходность и прибыль. Однако Банк не эффективно управлял процентным риском по этим ценным бумагам и не разработал эффективные инструменты, модели и показатели для измерения процентного риска.
В то же время банк не смог управлять рисками своих обязательств. Эти обязательства в основном состояли из депозитов фирм венчурного капитала и технологического сектора, которые были высококонцентрированы и могли быть нестабильными».
ФРС уже столкнулась с критикой за то, что недостаточно быстро обнаружила уязвимости в SVB. Барр сказал, что надзорные органы обнаружили «недостатки» в банке, относящиеся к концу 2021 года, и встретились с руководством банка в ноябре 2022 года, чтобы «выразить озабоченность по поводу профиля процентного риска банка». Однако сотрудники ФРС проинформировали совет управляющих центрального банка только в середине февраля этого года.
«Персонал подробно обсудил вопросы, особо выделив процентные ставки и риски ликвидности SVB», — сказал Барр. «Персонал сообщил, что они были активно связаны с SVB, но, как оказалось, полная степень уязвимости банка не была очевидна до неожиданной давки в банке 9 марта».
«Провал SVB иллюстрирует необходимость продвижения вперед в нашей работе по повышению устойчивости банковской системы», — сказал Барр.
«Важно, чтобы мы предложили и реализовали окончательные реформы Базеля III», — сказал он, имея в виду правила, которые требуют от банков поддерживать определенные коэффициенты левериджа и держать в наличии определенные суммы капитала.
Он сказал, что такие реформы «будут лучше отражать коммерческие и операционные риски в нашей оценке потребностей банков в капитале».
Барр сказал, что ФРС планировала предложить «долгосрочные долговые обязательства для крупных банков, которые не [globally systemic] Чтобы у них была подушка ресурсов для покрытия потерь и поддержания их стабильности».
Он сказал, что ФРС придется «усилить наше стресс-тестирование с помощью нескольких сценариев, чтобы оно охватывало более широкий спектр рисков и выявляло каналы заражения, подобные тем, которые мы видели в недавней цепочке событий».
«Наркоман поп-культуры. Поклонник телевидения. Ниндзя алкоголика. Абсолютный фанат пива. Профессиональный знаток твиттера».
More Stories
Решение Банка Японии, PMI Китая, прибыль Samsung
Илон Маск купил жилой комплекс в Техасе для своих детей и их матерей: отчет
Starbucks пытается восстановиться после падения продаж в США на 6%: NPR