Высокопоставленный чиновник ФРС назвал крах SVB «типичным случаем бесхозяйственности»

Представитель ФРС по банковскому надзору возложил ответственность за крах банка Силиконовой долины на «типичный случай бесхозяйственности», заявив, что правление ФРС было проинформировано о проблемах, с которыми столкнулся BOC, в середине февраля.

В показаниях на слушаниях в Конгрессе, обнародованных перед ожидаемым допросом американских законодателей во вторник о провале SVB, Майкл Барр, вице-председатель Федеральной резервной системы по надзору, раскритиковал «целенаправленную бизнес-модель» банка.

Он также предложил возможное ужесточение банковских правил, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, и сказал, что регулирующие органы США готовы снова вмешаться в случае необходимости.

«Мы продолжим внимательно следить за состоянием банковской системы и готовы использовать все наши инструменты для учреждения любого размера по мере необходимости, чтобы поддерживать систему в целости и сохранности», — сказал Барр.

ФРС начала рассмотрение краха SVB, который должен состояться к 1 мая, но Барр отметил, что банк допустил ряд серьезных ошибок по мере своего роста в последние годы.

во время первой фазы [coronavirus] В условиях пандемии и бума в технологическом секторе SVB продемонстрировал огромный рост депозитов. Банк инвестировал доходы от этих депозитов в долгосрочные ценные бумаги, чтобы увеличить доходность и прибыль. Однако Банк не эффективно управлял процентным риском по этим ценным бумагам и не разработал эффективные инструменты, модели и показатели для измерения процентного риска.

В то же время банк не смог управлять рисками своих обязательств. Эти обязательства в основном состояли из депозитов фирм венчурного капитала и технологического сектора, которые были высококонцентрированы и могли быть нестабильными».

ФРС уже столкнулась с критикой за то, что недостаточно быстро обнаружила уязвимости в SVB. Барр сказал, что надзорные органы обнаружили «недостатки» в банке, относящиеся к концу 2021 года, и встретились с руководством банка в ноябре 2022 года, чтобы «выразить озабоченность по поводу профиля процентного риска банка». Однако сотрудники ФРС проинформировали совет управляющих центрального банка только в середине февраля этого года.

«Персонал подробно обсудил вопросы, особо выделив процентные ставки и риски ликвидности SVB», — сказал Барр. «Персонал сообщил, что они были активно связаны с SVB, но, как оказалось, полная степень уязвимости банка не была очевидна до неожиданной давки в банке 9 марта».

«Провал SVB иллюстрирует необходимость продвижения вперед в нашей работе по повышению устойчивости банковской системы», — сказал Барр.

«Важно, чтобы мы предложили и реализовали окончательные реформы Базеля III», — сказал он, имея в виду правила, которые требуют от банков поддерживать определенные коэффициенты левериджа и держать в наличии определенные суммы капитала.

Он сказал, что такие реформы «будут лучше отражать коммерческие и операционные риски в нашей оценке потребностей банков в капитале».

Барр сказал, что ФРС планировала предложить «долгосрочные долговые обязательства для крупных банков, которые не [globally systemic] Чтобы у них была подушка ресурсов для покрытия потерь и поддержания их стабильности».

Он сказал, что ФРС придется «усилить наше стресс-тестирование с помощью нескольких сценариев, чтобы оно охватывало более широкий спектр рисков и выявляло каналы заражения, подобные тем, которые мы видели в недавней цепочке событий».